初级
远期合约价值
未完成
初级参考
完整示例代码供参考,建议自己理解后重新输入
def solve(spot_price, risk_free_rate, time_to_maturity, delivery_price):
import math
forward_value = spot_price - delivery_price * math.exp(-risk_free_rate * time_to_maturity)
return {"现货价格": spot_price, "交割价格": delivery_price, "远期价值": round(forward_value, 2)}
示例
输入
solve(100, 0.05, 1, 105)
期望输出
{'现货价格': 100, '交割价格': 105, '远期价值': -0.12}
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