中级
投资组合业绩评估
未完成
中级参考
代码结构已给出,请填写 ____ 处
def solve(____):
import math
port_mean = sum(____) / len(____)
bench_mean = sum(____) / len(____)
port_std = math.sqrt(sum((____) ** ____ for r in portfolio_returns) / len(____))
bench_std = math.sqrt(sum((____) ** ____ for r in benchmark_returns) / len(____))
sharpe = (____) / port_std
excess_returns = [p - b for p, b in zip(____)]
tracking_error = math.sqrt(sum((r - sum(____) / len(____)) ** ____ for r in excess_returns) / len(____))
information_ratio = sum(____) / len(____) / tracking_error if tracking_error > ____ else ____
return {"____": round(____), "____": round(____), "____": round(____)}
示例
输入
solve([0.10, 0.08, 0.12, 0.06], [0.08, 0.07, 0.09, 0.05], 0.02)
期望输出
{'夏普比率': 1.4142, '信息比率': 1.0, '跟踪误差': 0.0158}
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