中级
最小方差组合
未完成
中级参考
代码结构已给出,请填写 ____ 处
def solve(____):
import math
s1, s2 = std_devs
w1 = (____) / (____)
w2 = ____ - w1
min_variance = w1 ** ____ * s1 ** ____ + w2 ** ____ * s2 ** ____ + ____ * w1 * w2 * s1 * s2 * correlation
min_std = math.sqrt(____)
return {"____": round(____), "____": round(____), "____": round(____)}
示例
输入
solve([0.15, 0.10], 0.3)
期望输出
{'资产1权重': 0.2667, '资产2权重': 0.7333, '最小方差组合标准差': 0.0943}
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