中级
索提诺比率
未完成
中级参考
代码结构已给出,请填写 ____ 处
def solve(____):
import math
mean_return = sum(____) / len(____)
downside_returns = [r for r in returns if r < target_return]
if not downside_returns:
downside_std = ____
else:
downside_std = math.sqrt(sum((____) ** ____ for r in downside_returns) / len(____))
if downside_std == ____:
sortino = float(____)
else:
sortino = (____) / downside_std
return {"____": round(____), "____": round(____), "____": round(____) if sortino != float(____) else "____"}
示例
输入
solve([0.1, 0.05, -0.02, 0.08, 0.12], 0.02, 0.0)
期望输出
{'平均收益': 0.066, '下行标准差': 0.0089, '索提诺比率': 5.1573}
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