中级
利率敏感性
未完成
中级参考
代码结构已给出,请填写 ____ 处
def solve(____):
price_change = -duration * rate_change * price + ____ * convexity * rate_change ** ____ * price
new_price = price + price_change
return {"____": price, "____": duration, "____": convexity, "____": rate_change, "____": round(____), "____": round(____)}
示例
输入
solve(1000, 5, 25, 0.01)
期望输出
{'原价格': 1000, '久期': 5, '凸性': 25, '利率变化': 0.01, '新价格': 951.25, '价格变化': -48.75}
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