中级
期望损失ES
未完成
中级参考
代码结构已给出,请填写 ____ 处
def solve(____):
import numpy as np
sorted_returns = sorted(____)
index = int((____ - confidence_level) * len(____))
tail_returns = sorted_returns[:index + ____]
es = -np.mean(____)
return {"____": confidence_level, "____": round(____)}
示例
输入
solve([-0.05, -0.03, -0.01, 0.01, 0.02, 0.03, 0.05], 0.95)
期望输出
{'置信水平': 0.95, '期望损失': 0.05}
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