中级
隐含波动率
未完成
中级参考
代码结构已给出,请填写 ____ 处
def solve(____):
import math
from math import erf
N = lambda x: ____ * (____ + erf(x / math.sqrt(____)))
def bs_price(____):
d1 = (math.log(____) + (____) * T) / (sigma * math.sqrt(____))
d2 = d1 - sigma * math.sqrt(____)
if option_type == "____":
return S * N(____) - K * math.exp(____) * N(____)
else:
return K * math.exp(____) * N(____) - S * N(____)
sigma_low, sigma_high = ____, ____
for _ in range(____):
sigma_mid = (____) / ____
price = bs_price(____)
if abs(____) < ____:
break
if price > market_price:
sigma_high = sigma_mid
else:
sigma_low = sigma_mid
return {"____": market_price, "____": round(____)}
示例
输入
solve(100, 100, 0.05, 1, 12, "call")
期望输出
{'市场价': 12, '隐含波动率': 0.2549}
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