中级
美式期权定价
未完成
中级参考
代码结构已给出,请填写 ____ 处
def solve(____):
q = (____ + r - d) / (____)
discount = ____ / (____ + r)
prices = [[____ for _ in range(____)] for _ in range(____)]
for i in range(____):
ST = S * (u ** (____)) * (____)
prices[n][i] = max(____)
for j in range(____):
for i in range(____):
ST = S * (u ** (____)) * (____)
hold = discount * (q * prices[j + ____][i] + (____ - q) * prices[j + ____][i + ____])
exercise = max(____)
prices[j][i] = max(____)
return {"____": n, "____": round(____)}
示例
输入
solve(100, 100, 1.2, 0.8, 0.05, 2)
期望输出
{'期数': 2, '美式看跌价格': 6.5759}
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