中级
多期二叉树
未完成
中级参考
代码结构已给出,请填写 ____ 处
def solve(____):
import math
q = (____ + r - d) / (____)
call_price = ____
for i in range(____):
ST = S * (____) * (d ** (____))
payoff = max(____)
prob = math.comb(____) * (____) * ((____ - q) ** (____))
call_price += prob * payoff
call_price = call_price / ((____ + r) ** n)
return {"____": n, "____": round(____), "____": round(____)}
示例
输入
solve(100, 100, 1.1, 0.9, 0.05, 2)
期望输出
{'期数': 2, '风险中性概率': 0.75, '看涨期权价格': 10.8844}
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