中级
投资组合选择
未完成
中级参考
代码结构已给出,请填写 ____ 处
def solve(____):
excess_return = risky_return - risk_free_rate
optimal_weight = excess_return / (____)
optimal_weight = max(____, min(____, optimal_weight))
risky_investment = wealth * optimal_weight
risk_free_investment = wealth * (____ - optimal_weight)
expected_return = risk_free_rate + optimal_weight * excess_return
portfolio_std = optimal_weight * risky_std
return {"____": round(____), "____": round(____), "____": round(____), "____": round(____), "____": round(____)}
示例
输入
solve(1000, 0.03, 0.10, 0.20, 3)
期望输出
{'最优风险资产权重': 0.5833, '风险资产投资': 583.33, '无风险资产投资': 416.67, '期望收益': 0.0708, '组合标准差': 0.1167}
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